李同學(xué)
2018-05-15 18:08算var值為什么要把a(bǔ)nnual returns 算進(jìn)去呢?不是只算sigema嗎?
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Michael助教
2018-05-16 17:59
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學(xué)員你好,這里的daily VaR可以忽略均值,是因?yàn)槊咳盏氖找媛屎苄】梢院雎圆挥?jì),這個(gè)就和樣本較大的時(shí)候,t檢驗(yàn)趨向于z檢驗(yàn)一樣。最精確的方法還是考慮均值。
