喬同學(xué)
2021-08-24 21:13為什么在short put 和long call的時(shí)候不用計(jì)算strike相減的值
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-08-25 17:08
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同學(xué)你好,
期權(quán)收益是:
long call:max(ST-K,0)-C
short put:-max(K-ST)+P
期權(quán)收益和“strike相減”沒有關(guān)系。
