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2021-08-24 21:26巴2信用風險不按照表內(nèi)外和場外衍生品的方式計算權(quán)重了嗎
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Jenny助教
2021-08-26 11:02
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同學你好，巴2基本上還是延續(xù)了巴1的標準法的，只不過在標準法的基礎上風險權(quán)重發(fā)生了較大變化。巴2更加關注外部信用評級，根據(jù)信用評級判斷風險權(quán)重。對于表內(nèi)資產(chǎn)，商業(yè)銀行將資產(chǎn)規(guī)模與風險權(quán)重相乘便可計算相應的風險加權(quán)資產(chǎn)數(shù)額。
對于表外資產(chǎn)，商業(yè)銀行將表外項目的名義本金乘以信用轉(zhuǎn)換因子，轉(zhuǎn)化為對應的信用等價金額，然后再根據(jù)交易對手的外部評級確定風險權(quán)重，計算表外項目的風險加權(quán)資產(chǎn)。
考試的時候根據(jù)題干提示，選擇正確的風險權(quán)重即可。
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