章同學(xué)
2021-08-24 21:42777題,不太理解
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2021-08-25 17:14
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同學(xué)你好,
計算線性衍生產(chǎn)品的VAR值,一般是先計算出底層標(biāo)的資產(chǎn)的VAR值,然后通過乘上一個敏感性因子映射到衍生產(chǎn)品上,這個敏感性因子表示的就是標(biāo)的資產(chǎn)和衍生產(chǎn)品之間的價值變動關(guān)系,對應(yīng)的就是A選項。
B和D,講的都是期權(quán),期權(quán)是非線性衍生產(chǎn)品,C選項,用的是除法,也說錯了
