吳同學(xué)
2021-08-24 21:55習(xí)題冊381題 cd選項，為什么大樣本自協(xié)方差趨于正態(tài)分布，且均值為0，方差為1/T
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1個回答
Yvonne助教
2021-08-25 10:47
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同學(xué)你好，本題考察的知識點是關(guān)于白噪聲的特點，白噪聲的特點是均值存在且為0，方差存在且恒定不變，序列不相關(guān)。殘差項和它的眾多滯后項之間可以計算出很多自相關(guān)系數(shù)，這些系數(shù)可以組成一個分布，這個分布趨向于正態(tài)分布，因為中心極限定理。該分布的均值是0，或者說期望值是0，它本質(zhì)上說的還是均值，只不過是自相關(guān)系數(shù)的均值，個體之間可能存在一點波動，這個是允許的。這個分布中心極限定理這里說的是隨著樣本數(shù)量增加，樣本均值的抽樣分布會近似一個正態(tài)分布。
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