王同學
2018-05-15 20:52老師您好,請看圖,一個說是EWMA,一個說GARCH,到底應該是哪個啊?還是兩種都有
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1個回答
金程教育吳老師助教
2018-05-16 10:26
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學員你好。如圖,原版書上說用的是Riskmetrics這個模型(該模型是EWMA構造的)
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追問
混合方法是混合了歷史方法和哪個參數模型呢?EWMA和GARCH兩個都包括嗎?還是只有EWMA?
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追答
混合方法,由兩種方法組成,一個是HS,另一個RiskMetrics(該方法是由EWMA構造的)
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追問
噢噢,明白了
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追答
不客氣,??荚図樌?/p>
