劉同學(xué)
2021-08-25 18:06老師,這道題算第一筆交易的effective spread:79.86-(79.8+77.65)/2,為什么這里用79.8?79.8只對應(yīng)600手,但他不是買了1000手,不用考慮下面400手對應(yīng)的79.95嗎?
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1個回答
開開助教
2021-08-26 18:40
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同學(xué)你好,因?yàn)閑ffective spread中的bid ask price是交易enter時市場上最好的買價和賣價,和后面實(shí)際成交時bid ask price無關(guān)。
