萬同學(xué)
2021-08-25 21:44standard error我用根號mse算出來是0.06245，為什么和題目給出的不一樣呀？
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Essie助教
2021-08-26 10:06
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hello，
根號MSE計(jì)算出的是SEE，standard error of estimate，是指殘差的標(biāo)準(zhǔn)差。
而題目這里指的是回歸系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)差，如果通過DW檢驗(yàn)得出了回歸數(shù)據(jù)存在序列自相關(guān)，這里是不需要計(jì)算的；
需要掌握結(jié)論的是，正序列自相關(guān)會使回歸系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)差偏小，t檢驗(yàn)值高估，從而易犯一類錯誤，
負(fù)的序列自相關(guān)會使回歸系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)差偏大，從而t檢驗(yàn)值低估，易犯二類錯誤。
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