聶同學(xué)
2018-05-15 22:502.diversified VaR與VaR的subadditive有什么關(guān)系?
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Wendy助教
2018-05-16 13:49
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同學(xué)你好。這兩者沒有必然的聯(lián)系
次可加性是說組合的風(fēng)險(xiǎn)小于等于組合中單個風(fēng)險(xiǎn)的加總。是檢驗(yàn)一個風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量指標(biāo)的是否有效的一個標(biāo)準(zhǔn),比如風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量指標(biāo),可以用ES、也可以用VAR,還有其他的。
diver VaR是是一個組合中考慮了相關(guān)性計(jì)算的VaR
