1個(gè)回答
金程教育吳老師助教
2018-05-16 10:16
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學(xué)員你好。40*0.005/0.048
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沒有這個(gè)答案…????
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答案是最上面紅筆寫的那幾行
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學(xué)員你好。不好意思，我看錯(cuò)了，我看成了對(duì)沖2 year的key rate頭寸。實(shí)際上是用2 year 的note對(duì)沖掉5 year note所有的key rate頭寸。5year 所有的key rate頭寸=40/100*（0.087-0.005）=0.0328 million （0.087表示每100面值的頭寸所包含的key rate風(fēng)險(xiǎn)敞口為0.087）
那這么多key rate頭寸需要多少2 year note來對(duì)沖呢？ 0.0328/0.048*100=68.3
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