奶同學(xué)
2018-05-15 23:11b為什么是對的啊 。。recovery rate不是應(yīng)該和loss rate 相對嗎
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
金程教育吳老師助教
2018-05-16 10:06
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學(xué)員你好。老師好像沒有介紹過loss rate這一個概念。 recovery rate=1-LGD,現(xiàn)實(shí)當(dāng)中，當(dāng)對方違約概率越高的時(shí)候，這時(shí)候當(dāng)對方發(fā)生違約時(shí)，我收到的補(bǔ)償也通常越小。舉個例子，假設(shè)當(dāng)一個銀行越有可能發(fā)生違約，那么真當(dāng)銀行發(fā)生違約，我收到的補(bǔ)償金額可能也越小，即PD與RR負(fù)相關(guān)，然而，我們在計(jì)算el的時(shí)候往往會忽略它們之間的相關(guān)性。
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loss rate 就是lgd啊 講義上這么寫的好吧… 那recovery rate=1-lgd 題中b選項(xiàng)說的是default rate 也不對啊
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哦哦哦我懂啦 謝謝??
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不客氣
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