憨同學(xué)
2021-08-26 11:00美元價值那個怎莫酸的
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2021-08-26 12:01
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同學(xué)你好，
貨幣互換的價值計算方法是：債券法。
也就是將貨幣互換的現(xiàn)金流拆解成兩個債券的現(xiàn)金流。
其中：美元債券：coupon是4.5%，本金是9m；
歐元債券：coupon是2.5%，本金是7m。
所以計算這兩個債券價值就可以了：【現(xiàn)金流貼現(xiàn)求和】【4.5%*9m=405000】.
這題沒說站在什么角度考慮問題
只不過最后問的是：value in USD。。所以我們默認(rèn)的是：兩個債券都遠(yuǎn)轉(zhuǎn)換成美元。并且站在收美元利息的角度去考慮。
所以價值=美元債券價值-歐元債券價值*匯率
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