Asher
2021-08-26 14:581 該例題中的Q2 問standard error是多少 為什么不用圖二中的test statistic倒推的算法呢 2 ppt 27頁老師說standard error近似等于SEE 那為什么題中的SEE又和圖二算出來的不一樣 3 第四問具體是想問什么 為什么這里不用F statistic作答 是不是因為只有一個自變量？ 為什么不用R square而要用multiple R作答？
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1個回答
Essie助教
2021-08-26 19:11
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hello，
1. 這里問的是standard error of estimate，不是standard error，SEE就是根號下(2000/(102-2))；
2. sorry我這里看不到視頻，如果你能夠幫我定位一個的話，我應(yīng)該能更好的幫助你；
3.第四問在求斜率系數(shù)95%置信區(qū)間，這里的方式為b+/- tcv*sb1，也就是2+/- 1.984(查表）*0.1，這里的標準誤sb1=0.1是2/20求得的。
這里題目在問的是置信區(qū)間，所以用的是t分布，跟f檢驗沒有任何關(guān)系，f檢驗是衡量所有自變量對因變量的解釋能力，概念要區(qū)分清楚哦
第三問求樣本的相關(guān)系數(shù)，所以是根號下R方，R方是擬合系數(shù)=coefficient of determination，這道題考察的也是概念問題。
加油呀~
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追問
1 standard error和standard error of estimate是什么區(qū)別 是不是前者只針對一個自變量而后者針對的是regression整體？
2 我大概意思就是問 standard error of estimate就是SEE 而standard error指的是T.S公式中的那個分母是嗎？
3 第四問問的是result of sample correlation 我從第四問這個描述中看不出它想要一個什么樣的答案 -
追答
standard error是回歸系數(shù)的標準誤，就是你下面那張圖里計算t-stat的分母部分；
SEE是指回歸方程中殘差的標準誤；
你說的是對的，前一個針對單個自變量的回歸系數(shù)，后者針對回歸方程整體。
sample correlation是指樣本的相關(guān)系數(shù)，一元回歸中，相關(guān)系數(shù)的數(shù)值求解就是R square開根號，得到數(shù)值后需要結(jié)合斜率的正負號，來確定是正相關(guān)還是負相關(guān)，這里斜率的回歸系數(shù)為2，是個正數(shù)，所以相關(guān)系數(shù)也是正數(shù)，就等于0.8，相關(guān)系數(shù)的取值在-1到1之間。
為什么不用R square？
因為R square衡量的是自變量對因變量的解釋力度，它叫做判定系數(shù)，并不是相關(guān)系數(shù)；
另外，這里并不是用multiple R求解的，multiple R是指因變量的真實值和因變量的預(yù)測值之間的相關(guān)系數(shù)，從數(shù)值上講multiple R等于R square開根號，multiple R的取值在 0-1 之間，一定是個正數(shù)，因為因變量的真實值與因變量的預(yù)測值一定是同向變化的。
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