Adom
2021-08-26 17:14為什么要賣(mài)出1240份股票呢,如果是protective put的話,不應(yīng)該是買(mǎi)入delta份股票嗎?
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-08-26 17:35
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同學(xué)你好,
注意題干信息:是買(mǎi)call?!静皇莗ut】
而call的delta是:0.62.
股票的delta是:1
所以是:2000*0.62+N*1=0.
所以N是:-1240,也就是賣(mài)出1240個(gè)股票
