我同學(xué)
2021-08-26 20:31請(qǐng)問這里t求的是什么，為什么系數(shù)除以標(biāo)準(zhǔn)誤就是統(tǒng)計(jì)量的值呢
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-08-27 10:08
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同學(xué)你好，t用的就是之前學(xué)過的t-stat的公式，該公式是（均值-假設(shè)值）/標(biāo)準(zhǔn)誤。只不過這里是顯著性檢驗(yàn)，也就是檢驗(yàn)系數(shù)是否顯著區(qū)別于0，所以假設(shè)值是0，這里就直接省略了，其中系數(shù)估計(jì)量是均值，所以看起來(lái)就像是系數(shù)除以標(biāo)準(zhǔn)誤，其實(shí)是（系數(shù)-0）/標(biāo)準(zhǔn)誤，就是在算t-stat。這一塊比較抽象，可以再回顧一下前面的公式和講解內(nèi)容。
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