加同學(xué)
2021-08-26 22:43老師您好，這里麻煩再解釋一下，還是不太懂，謝謝！
所屬：CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Essie助教
2021-08-27 10:06
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hello，
這里的analysis 1問steepenss factor上升兩個標(biāo)準(zhǔn)差，那么對20年期債券的預(yù)期收益率有什么影響。
我們這里學(xué)習(xí)過影響收益率曲線形狀變化的因素有三項level steepness curvature,這里指提到了steepness的變化，另外兩個因素是保持不變的，這個example中還給出了一個表格，表格下方的note寫了每一個數(shù)字表示當(dāng)一個因子增加一個標(biāo)準(zhǔn)差時，收益率將如何變化。
根據(jù)表格中20年期債券steepness factor為-0.3015%，那這里上升兩個標(biāo)準(zhǔn)差就直接2*（-0.3015%），加油 :)
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