Laurel Li
2018-05-16 04:5356,這個(gè)題,是因?yàn)閍 trader has,所以是long方,gamma對(duì)long方是有利的,所以才在VaR中減去嗎
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1個(gè)回答
金程教育吳老師助教
2018-05-16 09:49
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學(xué)員你好。大致是這個(gè)意思。不過對(duì)于long 方和short 方 公式都是這樣的。把所對(duì)應(yīng)的gamma代進(jìn)去即可。
