jessiepanda
2018-05-16 06:30為什么follow GARCH process代表ρ<0,subject to jumps代表ρ>0?
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1個(gè)回答
Wendy助教
2018-05-16 14:06
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同學(xué)你好,這個(gè)要結(jié)合一級(jí)的定量分析和估值與風(fēng)險(xiǎn)模型來(lái)理解
GARCH是一個(gè)均值回歸的模型,所以在估值中的平方根法則這個(gè)知識(shí)點(diǎn),如果是均值回歸的,rho是小于零的
