唐同學
2021-08-27 01:48再投資風險和價格風險，在麥考利久期和投資期限一樣的時候，風險正好抵消。講義里面沒有公式推導啊，老師能簡單地推導一下公式嗎？謝謝。
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1個回答
Danyi助教
2021-08-27 10:45
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└(^o^)┘同學你好，
這個公式不是推導得來的。是通過概念定義而得到的，也是實證計算得出的結論。當Macaulay duration=investment horizon的時候，價格風險和再投資風險相互抵消
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