我同學(xué)
2021-08-27 17:09判斷是否平穩(wěn),到了最后一步,求出特征根,然后呢?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2021-08-27 17:22
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同學(xué)你好,如果特征根解出來絕對值等于1的話,那么說明存在特征根,也就是存在隨機游走,那么時間序列就不平穩(wěn)。如果不等于1,那么就是平穩(wěn)。
