我同學(xué)
2021-08-27 17:10請(qǐng)問(wèn)第三項(xiàng)當(dāng)中殘差和Yt-1的協(xié)方差為什么是0
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-08-27 17:25
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同學(xué)你好,殘差項(xiàng)是一個(gè)白噪聲,或者說(shuō)是隨機(jī)變量,也就是它的取值是不具有可預(yù)測(cè)性的,那么跟yt-1之間應(yīng)該不存在相關(guān)性,所以協(xié)方差是0.
