章同學
2021-08-27 21:50827題,為什么ES是只用-16和-14,不用-10呢?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2021-08-30 10:23
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同學你好,
var是:倒數(shù)第30*(1-90%)=3個,對應的數(shù)值是-10.
而ES得定義是:高于var的部分的平均值。
既然是高于var的部分,那么-10自然就不包含在內了。
