張同學(xué)
2021-08-28 13:31為什么對(duì)于call option, max (0,s-x)要再加上x 而對(duì)于put option, max (0,x-s)要再加上s 后面分別加上X和S是怎么理解呢~謝謝
所屬:CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jason Yin助教
2021-08-29 14:10
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同學(xué)您好,您說的情況是fiduciary call和protective put的情況;
之所以這樣做,是為了消除收益率的不確定性,無論將來是現(xiàn)貨價(jià)格大,還是行權(quán)價(jià)格大,我始終都可以不會(huì)因?yàn)閮r(jià)格的不確定性而虧錢;
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