loveshihongyu
2021-08-28 13:43老師您好， 您能再幫我解釋一下為什么optimization會(huì)create mean-variance inefficient portfolios呢？謝謝
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Nicholas助教
2021-08-30 14:51
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同學(xué)，下午好。
因?yàn)樽顑?yōu)化的方法本質(zhì)是優(yōu)化求解，那么該方法基本的方法是加入最小化跟蹤誤差，但構(gòu)建出的組合可能會(huì)偏向某些風(fēng)險(xiǎn)敞口或總體風(fēng)險(xiǎn)是大于指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)的，那么會(huì)導(dǎo)致構(gòu)建的組合不夠有效。
因此我們還需要加入限制是構(gòu)建出的組合整體波動(dòng)率和指數(shù)的匹配（即總體風(fēng)險(xiǎn)類似）。
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