羅同學
2018-05-16 09:5536題還有點不理解的地方,我覺得還是應該選D,畢竟premium不可能為0吧?所以下降到一定程度都是趨于平緩的,我覺得D更貼切呢
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Galina助教
2018-05-16 16:38
該回答已被題主采納
為0表示到期呀。
-
追問
可是橫軸并不是代表時間,而代表的是correlation越大對CDS spread的影響啊
-
追答
我那個坐標軸看錯了,不好意思。
rho上升到極致的時候,也就是perfect correlation時,銀行肯定就不會賠付了,所以這個保險就一文不值了。因為perfect correlation,所以可以作這種斷定。
