陳同學(xué)
2021-08-29 04:10老師，statement 1 可以這么理解嗎？ cash flow matching 不受interest rate的影響，所以不受parallel shift也不受non-parallel shift of yield curve的影響。
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2021-08-30 11:22
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同學(xué)你好
你說的應(yīng)該是statement 2吧。你的理解是對(duì)的。
cash flow matching是使用coupon和par來cover負(fù)債的，因此無論收益率曲線如何變化，都不會(huì)影響coupon和par。
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