26145896
2021-08-29 18:26這個(gè)19:06左右 老師講的到底是是back testing 還是benchmarking 能不能重新說一個(gè)這三個(gè)
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2021-08-30 17:33
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這里說的是back testing。back testing強(qiáng)調(diào)的是單一對(duì)象（產(chǎn)品）的模型的預(yù)測(cè)值和實(shí)際值的對(duì)比，比如預(yù)測(cè)var是10m，那么實(shí)際var是否超過。benchmarking強(qiáng)調(diào)的是和基準(zhǔn)比，比如模型得到的某一產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)是什么樣的，跟這個(gè)產(chǎn)品所在的行業(yè)的基準(zhǔn)參數(shù)相比優(yōu)勢(shì)怎么樣的。壓力測(cè)試的話，則是給定某些壓力情景，驗(yàn)證模型的適用性。
0
0
0
0
