RL
2021-08-29 18:35沒明白這題的意思？stand-alone risk又是什么？
所屬：CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2021-08-30 11:03
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同學(xué)└(^o^)┘你好，
題目的意思是：
在戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置時(shí)，在什么樣的情況下，將一個(gè)資產(chǎn)類別asset class（與原來投資組合有較低的相關(guān)性）加入原來的投資組合中，新投資組合的得到了很好的分散化作用（風(fēng)險(xiǎn)和收益之間的平衡）。這個(gè)情況是：當(dāng)加入的資產(chǎn)類別自己?jiǎn)为?dú)的風(fēng)險(xiǎn)（弊） 是小于 分散化作用（利），也就是利大于弊的時(shí)候。
stand-alone risk表示單獨(dú)的風(fēng)險(xiǎn)，這里指代加入資產(chǎn)類別自己的風(fēng)險(xiǎn)。
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