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2021-08-29 21:37Risk-adjusted return是什么意思呢？這題講的什么意思
所屬：CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2021-08-30 11:14
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同學(xué)└(^o^)┘你好，
risk-adjusted return指的是風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益。
例如CAPM模型，E(r)=Rf+Beta x (Rm-Rf)，Beta是一個(gè)指標(biāo)，可以根據(jù)個(gè)股對(duì)于市場(chǎng)組合的敏感程度（與系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)），可以得出個(gè)股的收益率。體現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益這樣的感念。
題目的大意是：
投資組合管理者想使得風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益最大化，此時(shí)投資者應(yīng)該“少”投資以下什么資產(chǎn)？應(yīng)該是少投資“非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)”，因?yàn)樗粫?huì)被補(bǔ)償。
C描述的在非系統(tǒng)性方差（代表非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)）方面投入較高的價(jià)值
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