Adom
2021-08-30 10:43老師這里的CVaR只考慮了A或B違約概率的VaR值而已,可是它寫的p(A+B)的違約概率是還考慮了A和B同時違約的概率的VaR值,這里老師是不是寫漏了
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1個回答
Adam助教
2021-08-30 13:09
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同學(xué)你好,這里計算概率的時候使用的是二項分布,是事件是獨立的。
同時:這里分析的是A+B,即兩資產(chǎn)風(fēng)險簡單相加。
單個資產(chǎn)的ES(或者說CVaR)是80。也就是CVaR_A=CVaR_B=80.
組合的cvar,是小于等于“單個資產(chǎn)風(fēng)險相加的【160】”
