馬同學(xué)
2021-08-30 17:49這個怎么判斷以賣出來對沖風(fēng)險
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2021-08-30 18:05
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同學(xué)你好，
borrower怕利率上升，也就是如果利率上升的話，會支出比較多的利息。對我造成“損失”。
對沖就是：當(dāng)不利事件發(fā)生的時候，我選擇的對沖工具能給我點來收益，用這個收益去彌補損失。這就是對沖。
歐洲美元期貨價值=10^6×(1-期貨利率×0.25)。利率與合約價值反比。
如果我最開始進(jìn)入的是期貨多頭，則期貨合約價值上升【對應(yīng)的是利率下跌】，多頭獲利。
如果我最開始進(jìn)入的是期貨空頭，則期貨合約價值下降【對應(yīng)的是利率上升】，空頭獲利。
所以我選擇的對沖工具是：空頭歐洲美元期貨合約
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