陳同學(xué)
2021-08-30 19:36這題cost of carry is positive不是應(yīng)該答案是B嗎？因?yàn)閏arrying cost increase the price of forward contract
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2021-08-31 09:49
該回答已被題主采納
同學(xué)└(^o^)┘你好，
net cost of carry=cost of carry=CB-CC
FP=(SP+CC-CB)x(1+Rf)^T
FP=(SP-(CB-CC))x(1+Rf)^T
cost of carry=CB-CC，越大，此時(shí)為正值，比cost of carry 為0，獲得的FP小。C對(duì)
??為乘風(fēng)破浪的你【點(diǎn)贊】讓我們知曉您對(duì)答疑服務(wù)的支持！～
0
0
0
0
