楊同學(xué)
2021-08-30 20:14請(qǐng)問為什么選擇c，老師講的我不太明白。
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2021-08-30 22:54
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同學(xué)你好
這個(gè)題其實(shí)就是基于原版書中的一句話。
And indexes that choose (perhaps inadvertently) contracts that more commonly trade in backwardation may appear to improve forward-looking performance (because this generates a positive roll return), whereas those that more commonly trade in contango may hurt performance.
也就是說，在構(gòu)建一個(gè)代表大宗商品整個(gè)資產(chǎn)類別的基準(zhǔn)時(shí)，那些選擇更常交易在貼水的合約的指數(shù)，似乎可以改善前瞻性（預(yù)期）表現(xiàn)，因?yàn)橛姓膔oll yield，而那些更常交易升水的指數(shù)，可能會(huì)傷害表現(xiàn)。這個(gè)題跟price return沒什么關(guān)系。
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