Adom
2021-08-31 08:39這里的w還是gamma*VL嗎?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-08-31 14:06
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同學(xué)你好,是的。
是w=γ*VL。
γ為長(zhǎng)期方差項(xiàng)VL的權(quán)重,
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追問
VL也是方差,為什么兩邊同時(shí)變化為協(xié)方差的時(shí)候,這個(gè)VL不用變呢?
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追答
VL是長(zhǎng)期平均方差,是個(gè)“均值”。
