季同學(xué)
2021-08-31 15:59mock 2 ：1、 3D和3E，既然3E就是用bullet 和 barbell來判斷的，為什么3D還要去算？能不能直接通過barbell/ bullet/ ladder去判斷convexity，還是說一定要去計算？ 2、3E其實case中的信息有兩個原因選擇bullet，一個是steepen另外一個是volatility，寫答案的時候需要都寫到還是隨便選一個寫即可？
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Chris Lan助教
2021-09-01 13:14
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1、 3D和3E，既然3E就是用bullet 和 barbell來判斷的，為什么3D還要去算？能不能直接通過barbell/ bullet/ ladder去判斷convexity，還是說一定要去計算？
這個題沒有要求我們計算，你可以只用語言表述即可。但你要說明在duration neutral的情況下，conveixty就是起主導(dǎo)作用的。你不用通過計算來證明，但你要說明這一點，如果久期本身不同，那就是久期作為主導(dǎo)因素，只有久期相同時，convexity才是決定因素。
2、3E其實case中的信息有兩個原因選擇bullet，一個是steepen另外一個是volatility，寫答案的時候需要都寫到還是隨便選一個寫即可？
這個題讓我們寫一個原因，你只一個點也可以的。
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