嚴(yán)同學(xué)
2021-08-31 17:5760題講下解題
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-08-31 18:04
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同學(xué)你好,這道題首先要計(jì)算P(AB),也就是XY同時(shí)違約的概率,因?yàn)閄Y分別違約的事件不是獨(dú)立事件,因此不能直接用P(AB)=P(A)*P(B)這個(gè)公式,而是要用P(AB)=COV(A.B)+P(A)P(B),這個(gè)公式在后面二級(jí)的信用風(fēng)險(xiǎn)還會(huì)學(xué)到,然后帶入EL的公式進(jìn)行計(jì)算就可以了。
