錦同學(xué)
2021-08-31 20:35老師,這題的beta to market0.99這個(gè)不算是beta收益來源嗎
所屬:CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Nicholas助教
2021-09-01 17:10
該回答已被題主采納
同學(xué),下午好。
R-squared是組合中因子可以解釋的部分占整體比例,那么這里是0.99,也就是說回報(bào)基本可以由因子解釋。
而B中不能解釋的部分,我們說是來源于投資經(jīng)理的α。
這里組合和基準(zhǔn)市場(chǎng)因子的敏感程度差額是回報(bào)的來源的。
加油,祝你順利通過考試~
