173****3866
2021-08-31 21:53如果條件Yt=3的話了,那它的長期均值也是2嗎?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Jenny助教
2021-09-01 09:24
該回答已被題主采納
同學你好,你指的應該是Y t+3的期望值吧?它的期望值是將Y t+2=1.76帶入方程中,算出來的Y t+3的期望值為1.904. 講義中的意思是,當h非常大是,Yt+h的期望值會出現(xiàn)均值回歸的現(xiàn)象,無限趨近于2長期均值2.
