26145896
2021-09-01 13:12這里Basel只規(guī)定了前兩年的 那是不是意味著 第三年開始 這個IRB算法 就其實可以economic capital算出來等于0（極端）也是可以的 是不是后續(xù)的ec就沒啥硬性要求了 只要超過RC一點點就可以了
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2021-09-01 16:19
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這句話的意思是該銀行在第二年后，繳存的資本金不得低于使用標(biāo)準(zhǔn)法算出的資本金要求的80%。這里是after，指的是第二年后的所有年，Basel不會留一個這么大的漏洞的。
-
追問
麻煩你去聽一下周老師講的
從視頻50:03-50:30
“所以你會發(fā)現(xiàn)什么，雖然我允許你使用IRB的方式，但至少我馬上推行IRB的一兩年時間里面我是給你限制住的，限定什么呢，限定IRB的最小值，不會讓你的IRB算出來的經(jīng)濟資本太小”
所以 我想請問 老師這里講的“一兩年”時間里的意思是之后就可以不管了嗎？
因為周老師一直強調(diào) 改變到IRB是基于SA的算法 這個點 他在后面總結(jié)的時候又說了一次
那基于SA 按照你解釋的 就是 兩年之后所有的值算出來都要跟這個SA比較 都不能低于80% 那10年后的也這么比 這也不合理吧？
我attache了 federal reserve的解釋 麻煩你們study 一下 -
追答
建議你看一下巴塞爾的原文，在新老辦法轉(zhuǎn)換中，采用的是雙軌（parallel）計算制度，即每次計算資本金的時候，兩種方法是都計算的，即SA法也算，IRB法也算，然后按照上述兩條規(guī)則取舍。在原文中，用的是the year beginning year-end 2008 （從2008年末起）或者from 2008 （2008年起），指的都是兩年后（Basel II在2006年發(fā)布）。federal reserve這里的two-year period我覺得它指的是兩年過渡期。
-
追問
那也就是說 不是僅僅是前兩年了 就每一年都要跟轉(zhuǎn)換之前那一年的SA比較嗎？那周老師講錯了唄？
-
追答
這個應(yīng)該就是前面的例子說順口了，主要是為了解釋轉(zhuǎn)換成新方法之后的兩年怎么計算資本金下限。另外，Basel II 中也指出了，隨著是時間的推移，如果只是用這么一個單一的下限去限定，其實是不合實際的，監(jiān)管者應(yīng)該在合規(guī)的基礎(chǔ)靈活調(diào)整下限。不過這個是后話了，考試的的話了解這兩條即可，本身這個知識點也是比較細(xì)了，簡單了解即可。
0
0
0
0
