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2021-09-01 15:22老師，551題這個日歷價差的收益有點不太明白
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1個回答
Jenny助教
2021-09-01 16:59
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同學(xué)你好，calender spread策略是通過交易具有不同到期日的兩個期權(quán)來創(chuàng)建的。 兩種期權(quán)的執(zhí)行價格相同。 該策略賣出短期期權(quán)并買入長期期權(quán)。 只有當股票在小范圍內(nèi)波動時，投資者才能獲利，但損失有限。 所以，收益與蝶式價差最相似?？梢栽倏匆幌轮v義上關(guān)于calender spread和butterfly spread的payoff圖像，二者是很相似的。
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