張同學(xué)
2021-09-01 16:03TSAA指標(biāo)是直接取單一資產(chǎn)的面值求和得出嗎？這個(gè)指標(biāo)有什么意義？為什么不按當(dāng)前時(shí)刻資產(chǎn)市值來計(jì)算，如果直接按照面值無法直接衡量LGC
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-09-01 18:01
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同學(xué)你好，TSAA表示的是可以用來抵押獲得流動(dòng)性的資產(chǎn)，它只受兩個(gè)因素的影響，一個(gè)是purchases，另一個(gè)是其他形式的transactions比如repo。在原版書中明確說明了它考慮的是notional也就是面值，不考慮市值。
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