張同學(xué)
2021-09-01 16:09TSECF 和TSLGC 這兩個指標在統(tǒng)計時是否需要按照實際業(yè)務(wù)開展的部門來統(tǒng)計？比如buy/sellback這種情形，buy如果是司庫開展的操作，是需要計入TSLGC嗎？如果是業(yè)務(wù)部門開展的是計入TSECF嗎？
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Yvonne助教
2021-09-01 17:15
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，不是這樣理解的。TSECF是預(yù)期現(xiàn)金流期限結(jié)構(gòu)，它的定義為一段時間內(nèi)按順序排列的預(yù)期現(xiàn)金流的集合，是一系列預(yù)期現(xiàn)金流入和流出按照maturity排序的集合。下圖的第四點就提到了如果是新的業(yè)務(wù)增加assets也是要記入TSECF的，這里不是按照部門進行統(tǒng)計的。TSLGC實際上就是衡量生成現(xiàn)金流的部分，司庫部門購買資產(chǎn)是使用現(xiàn)金流所以不應(yīng)該計入這里。
-
追問
明白了 也就是如果業(yè)務(wù)部門買入或者賣出資產(chǎn) 都計入tsecf 只有當(dāng)為了滿足流動性需求司庫賣出資產(chǎn)才會計入tslgc 如果是司庫買入資產(chǎn)也需要計入tsecf 老師是這樣嗎
-
追答
是的。
0
0
0
0
