張同學(xué)
2021-09-01 16:09TSECF 和TSLGC 這兩個(gè)指標(biāo)在統(tǒng)計(jì)時(shí)是否需要按照實(shí)際業(yè)務(wù)開(kāi)展的部門來(lái)統(tǒng)計(jì)？比如buy/sellback這種情形，buy如果是司庫(kù)開(kāi)展的操作，是需要計(jì)入TSLGC嗎？如果是業(yè)務(wù)部門開(kāi)展的是計(jì)入TSECF嗎？
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-09-01 17:15
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同學(xué)你好，不是這樣理解的。TSECF是預(yù)期現(xiàn)金流期限結(jié)構(gòu)，它的定義為一段時(shí)間內(nèi)按順序排列的預(yù)期現(xiàn)金流的集合，是一系列預(yù)期現(xiàn)金流入和流出按照maturity排序的集合。下圖的第四點(diǎn)就提到了如果是新的業(yè)務(wù)增加assets也是要記入TSECF的，這里不是按照部門進(jìn)行統(tǒng)計(jì)的。TSLGC實(shí)際上就是衡量生成現(xiàn)金流的部分，司庫(kù)部門購(gòu)買資產(chǎn)是使用現(xiàn)金流所以不應(yīng)該計(jì)入這里。
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追問(wèn)
明白了 也就是如果業(yè)務(wù)部門買入或者賣出資產(chǎn) 都計(jì)入tsecf 只有當(dāng)為了滿足流動(dòng)性需求司庫(kù)賣出資產(chǎn)才會(huì)計(jì)入tslgc 如果是司庫(kù)買入資產(chǎn)也需要計(jì)入tsecf 老師是這樣嗎
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追答
是的。
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