鄭同學(xué)
2021-09-01 18:32請問depth和resiliency彈性根據(jù)frm，有什么區(qū)別，貌似都是衡量打破平衡難易度指標，一個是從錢的角度，一個是時間的角度嗎
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-09-02 10:33
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同學(xué)你好，是的，可以這樣理解。深度（Depth）指的是能夠使市場價格發(fā)生逆轉(zhuǎn)的交易量大小。如果一個巨大的賣單，可以引起市場價格的巨幅下跌的話，我們就說這個市場的深度是不夠的，但是反過來，一個巨大的賣單，對市場價格的影響很小的話，我們就說這個市場的深度很深的。resilliency指的是一個大單導(dǎo)致市場價格偏離均衡價格所花的時間，當流動性好的時候，市場里的買家和賣家都很多，這時候交易成交越需要更多的時間，所以花的時間更長。
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