173****3866
2021-09-01 19:37這里老師說拒絕不是白噪聲,可以理解,但是fail to reject為什么就是白噪聲呢,
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2021-09-02 09:57
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,LBQ和BQ檢驗(yàn)的原假設(shè)是自相關(guān)系數(shù)為0,那么如果不能拒絕原假設(shè),說明自相關(guān)系數(shù)不顯著區(qū)別于0. 那么在時(shí)間序列的均值為0,方差穩(wěn)定的前提下,自相關(guān)系數(shù)又等于0,這個(gè)時(shí)間序列就滿足白噪聲的要求。
