嚴(yán)同學(xué)
2021-09-01 19:3976題兩邊利率變動(dòng)率相等，是怎么得出的
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-09-02 10:49
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同學(xué)你好，這道題說的是在一開始的時(shí)候是在名義利率與實(shí)際利率變動(dòng)相等的基礎(chǔ)上進(jìn)行對(duì)沖的，后來在進(jìn)行了回歸分析之后，得到了名義利率與實(shí)際利率的真實(shí)的變動(dòng)關(guān)系，然后再計(jì)算原來的對(duì)沖策略需不需要調(diào)整，需要在原來的基礎(chǔ)上調(diào)整多少。
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