倪同學
2021-09-01 19:45請問老師,考慮到MVaRa會隨著Va的變化而變化的話,CVaRa=MVaRa*Va是不是其實也應該是近似的約等于?∫ MVaRa dVa是否會更精確?
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1個回答
Adam助教
2021-09-02 14:30
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同學你好,你這么想也也可以。
但是我們一般認為,現(xiàn)在有一個資產(chǎn),其mvar已經(jīng)是給定的【這個資產(chǎn)增加微小,則整個組合var增加的量,是給定不變】。
所以一般都說cvar=mvar*V,是準確的式子
