談同學(xué)
2018-05-16 15:34為什么floater bond 的duration 為0?
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1個(gè)回答
Galina助教
2018-05-16 18:03
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在付息日的久期為0
因?yàn)槭抢手刂命c(diǎn)
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追問(wèn)
能說(shuō)詳細(xì)點(diǎn)嗎?
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追答
久期表示債券對(duì)利率的敏感程度。
付息債在付息日為下一期的利率重置點(diǎn),此時(shí)價(jià)格對(duì)利率是沒(méi)有敏感性的。
并且frm考綱不要求對(duì)浮息債久期的掌握。
