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2021-09-01 21:57老師,526題怎么理解,解析看不太懂
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2021-09-02 14:55
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同學(xué)你好,
這題就是買賣權(quán)平價公式的應(yīng)用。
p+S=c+pvk.
P+S=42+42=44.
c+pvk=3+44e^(-10%*1)=42.81.
左側(cè)高,右側(cè)低。套利遵循的原則是“低買高賣”。
所以是:買c,買PVK【其實就是買一個面值為K的零息債券】,賣p,賣S。
所以這題選C
