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2021-09-01 22:52這道題為什么原點變成0了？不是組合的benchmark 嗎？另外 ，怎么區(qū)分什么時候為0什么時候為 B？
所屬：CFA Level III > Trading, Performance Evaluation, and Manager Selection 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
開開助教
2021-09-02 11:59
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同學(xué)你好，在計算selection時要分情況看，在單個equity portfolio的歸因中，selection和interaction是分開的，這時selection=Wb*(Rp-Rb)。如果是micro/macro attribution，selection包含 interaction，這時selection = Wb*(Rp-Rb)+(Wp-Wb)*(Rp-Rb) = Wp*(Rp-Rb)。根據(jù)這題的信息，這題做的是micro attribution.
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追問
對啊 ，這道題是micro attribution ，但是我問的是 原點為啥不是0啊？不應(yīng)該 是benchmark嗎？
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追答
同學(xué)你好，涉及到原點問題的只有allocation的計算。security selection 和interaction的計算在兩種方法中都一樣的?；蛘咄瑢W(xué)你可以把有疑問的公式圈出來。
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