王同學
2021-09-02 00:08為什么low riskconfidence 會降低riskcapital 老師能舉個例子嗎?
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1個回答
Jenny助教
2021-09-02 10:24
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同學你好,降低confidence level置信水平,那么對應的關(guān)鍵值就會比較低。舉個例子,用標準法計算市場風險資本金,從99%降低到95%,關(guān)鍵值就從2.58降低到1.96,那么算出來的VaR值就比較小,那么計算出來的資本金也就更低了。
